BLOG

5 อินดิเคเตอร์ Forex ยอดนิยม: คำจำกัดความ, ข้อดีและข้อเสีย

Posted by Gigie Sutatdao Saengphet on May 26, 2021 at 2:25 PM


แนวทางการเทรดที่มีรากฐานมาจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค มีแนวโน้มที่จะทำให้การเทรด Forex ง่ายขึ้น บนพื้นฐานของการเคลื่อนไหวของราคา แต่ด้วยตัวบ่งชี้ทางเทคนิคทั้งหมดที่มีอยู่ การเลือกหนึ่งหรือสองตัวที่ดีที่สุดอาจทำให้หลายคนรู้สึกหนักใจ

นี่คือเหตุผลที่เรา จำกัดตัวเลือกของคุณให้แคบลง เหลือเพียงตัวชี้วัดทางเทคนิค 5 อันดับแรกที่นักเทรด Forex ส่วนใหญ่นิยมใช้ และตัวเลือกที่คุณควรรู้และนำไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ในกิจกรรมการเทรดของคุณเอง

1. Bollinger Band

Bollinger Band เป็นตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิค ที่พัฒนาขึ้นโดย John Bollinger ดังนั้นจึงตั้งด้วยชื่อของเขา ใช้เพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น และเพื่อวัดความผันผวนของตลาด

มันจะปรากฎบนชาร์ตแสดงราคาเป็นเส้นแนวโน้มสองเส้น ที่เคลื่อนที่บนสองส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งแสดงถึงการเคลื่อนไหวเชิงบวกและเชิงลบที่อยู่ห่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) คุณสามารถใช้ Bollinger Bands เพื่อค้นหาโอกาสในการทำกำไรที่สูงขึ้น หรือระบุว่ามีการซื้อสินทรัพย์นั้นๆ มากเกินไปหรือมีการขายมากเกินไป (Overbought หรือOversold )

มันใช้งานอย่างไร :

Bollinger band chart


  • ดังที่แสดงในภาพด้านบน มีเส้นสามเส้นที่ประกอบกันเป็น Bollinger Bands ได้แก่ แถบบน และแถบล่าง และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ที่อยู่ระหว่างสองแถบ
  • ตัวบ่งชี้นี้ใช้พารามิเตอร์สองตัว – ช่วงเวลาและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีค่าเริ่มต้นเป็น 20 และ 2 ตามลำดับ ชุดค่าผสม สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ
  • หากแถบมีการบีบตัว / แคบลง แสดงว่าตลาดผันผวนต่ำในขระนั้น การบีบตัว ในลักษณะนี้บ่งบอกว่าจะเกิดการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรง และความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งก่อให้เกิดโอกาสในการเข้าทำการเทรด 
  • หากแถบกว้างขึ้นหรือเคลื่อนตัวออกจาก SMA ความผันผวนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น และเทรนด์ที่ราคากำลังเป็นอยู่อาจสิ้นสุดลง นี่อาจเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการออกจากการเทรดของคุณ 
  • เมื่อการเคลื่อนไหวของราคาทะลุด้านบนหรือด้านล่างของแถบ การเทรดแบบราคาฝ่าวงล้อมออกนอกแนว (trading breakout) จะเกิดขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีการเทรดในตลาดฟอเร็กที่เคลื่อนไหวช้า (ความผันผวนต่ำ)

ข้อดี และ ข้อเสีย ของการใช้ Bollinger Bands

ข้อดี

  • มีประโยชน์ ในการนำไปปรับใช้และช่วยในการดู โมเมนตัม แนวโน้ม และความผันผวนของราคา
  • เป็นตัวบ่งชี้ความผันผวนของตลาดที่ชัดเจน เนื่องจากการสังตุ แถบปรับตัวแคบลงหรือกว้างขึ้น
  • ช่วยระบุการเกิดเทรนด์ใหม่  และเมื่อเทรนด์เดิมสิ้นสุดลง

ข้อเสีย

  • ไม่ใช่ระบบสแตนด์อโลน 
  •  ไม่สามารถคาดการณ์รูปแบบราคาได้

เนื่องจาก Bollinger Bands ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผันผวนของราคาเป็นหลัก จึงไม่สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ได้ทั้งหมดของการเคลื่อนไหวของราคา ต้องใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ ที่ไม่สัมพันธ์กัน John Bollinger แนะนำให้ใช้ Relative strength index (RSI) Moving average divergence/convergence (MACD) และ On-balance volume.

2. Moving Average (MA)


Moving average เป็นสถิติที่จับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยในชุดข้อมูลเมื่อเวลาผ่านไป ในฐานะที่เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคมันแสดงถึงราคาปิดเฉลี่ยในช่วงเวลาหนึ่ง และบ่งบอกถึงโมเมนตัมของตลาด MA บนแนวโน้มขาขึ้นที่ปรับตัวสูงขึ้น อาจหมายถึงการเพิ่มขึ้นของโมเมนตัมหรือราคา ในขณะที่แนวโน้มปรับตัวลดลงถือเป็นการลดลงของโมเมนตัม 

ปัจจุบันมี Moving averages ให้เลือกใช้มากมายตั้งแต่การวัดแบบง่ายไปจนถึงสูตรที่ซับซ้อน ซึ่งต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคำนวณอย่างมีประสิทธิภาพ

มันใช้งานอย่างไร:

  • ค่าที่ MA คำนวณเพื่อให้แสดงข้อมูลที่ชัดเจนของการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ทำได้โดยการสร้างราคาเฉลี่ยที่มีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลา
  • MA สามารถ เป็นได้ทั้งแบบ Simple or Exponential, Simple moving average (SMA) คำนวณจากค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์ของราคาที่กำหนด ซึ่งกระจายไปตามจำนวนวันที่กำหนด เช่น 15, 100 หรือ 200 วัน นักเทรดที่ชอบใช้ไทม์เฟรมที่ยาวขึ้นในการวิเคราะห์ราคา จะชอบ SMA
  • Exponential moving average (EMA) คือค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่มุ่งเน้นไปที่ราคาปัจจุบันมากกว่า เนื่องจากมีการตอบสนองต่อข้อมูลใหม่ ๆ มากขึ้น จึงเป็นที่นิยมในหมู่นักเทรดที่ชอบการเทรดระหว่างวัน หรือการเทรดไทม์เฟรมที่สั้นกว่า

สำหรับการเทรดในไทม์เฟรมที่เล็กกว่า เราสามารถกำหนดระยะเวลาสำหรับ SMA เป็น 5-20 วัน สำหรับไทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้น เราสามารถกำหนดระยะเวลาของ SMA เป็น 100-200 วัน

มี 2 วิธีในการใช้ Moving averages (SMA หรือ EMA) เพื่อบอกแนวโน้ม:

1. ดูที่ความชันของ MA หากความชันของ MA สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแสดงว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้น ในทางกลับกันหากความชันของเส้นเคลื่อนต่ำลงอย่างต่อเนื่อง จากนั้นมีราคาวิ่งต่ำกว่า MA แสดงว่าเป็นแนวโน้มขาลง

2. ดูการครอสโอเวอร์ของเส้น MA หรือการตัดข้ามกันของสองเส้น โดยเส้นหนึ่งคือจำนวนวันที่สั้นกว่า และอีกเส้นคือจำนวนวันที่ยาวกว่า ตัวอย่างเช่นเราสามารถใช้ EMA 5 วันกั บ EMA 50 วันได้ หาก EMA 5 วัน ตัดเหนือเส้น EMA 50 วัน นั่นหมายความว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้น ถ้ามันเคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้ามแสดงว่าเป็นขาลง

ด้านล่างนี้คือแผนภูมิตัวอย่างวิธีค้นหาแนวโน้ม โดยอาศัยจุดตัดของ MA สองค่า เส้นสีแดงหมายถึง EMA5 ในขณะที่เส้นสีน้ำเงินหมายถึง EMA50

Moving average chart

ข้อดี และข้อเสียของการใช้ Moving Average (MA)

ข้อดี

  • แสดงค่าของเส้นที่มีความเรียบ โดยที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการแกว่งตัวของราคาชั่วคราว
  • ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของราคา 
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเทรด ที่ราคาแกว่งตัวสูงสุดและต่ำสุดระหว่างวัน
  • เรียบง่ายและน่าสนใจเพียงพอสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่และอัลกอริทึมเทรดเดอร์
  • ลดความซับซ้อนในการเทรด และช่วยป้องกันหรือจัดการกับอาการอัมพาตจากการวิเคราะห์

ข้อเสีย

  • ตอบสนองช้าเมื่อราคาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
  • มีแนวโน้มที่จะเกิดสัญญาณผิดพลาดและการสบัดกลับไปกลับมาของสัญญาณ 

เมื่อตลาดมีความผันผวนอย่างมาก การเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ยที่ได้รับอาจเบี่ยงเบน สิ่งนี้ทำให้กำหนดเวลาในการเข้าสู่ตลาดไม่แม่นยำ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปจากช่วงขึ้นและลงของตลาด จึงอาจเรียกได้ว่าเป็นสัญญาณรบกวน 

3. Relative Strength Index (RSI)

ใช้ในการวัดโมเมนตัมของราคา ความเร็วที่ราคาเคลื่อนที่ และระดับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เดิมพัฒนาโดย J. Welles Wilder Jr. และมีการนำเสนอในหนังสือ New Concepts in Technical Trading Systems ในปี 1978 พร้อมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น Parabolic SAR และ Average directional index (ADX)

โดยทั่วไป RSI จะวัดว่าเทรดเดอร์เสนอราคาขึ้นหรือลงของราคาหลักทรัพย์ได้เร็วเพียงใด จากนั้นจะพล็อตบนแผนภูมิตามมาตราส่วนตั้งแต่ 0 ถึง 100

  • หากอ่านค่าRSI ที่พล็อตออกมาต่ำกว่า 30 แสดงว่าหุ้น oversold
  • หากอ่านค่าที่ RSI พล็อตออกมามากกว่า 70 แสดงว่าหุ้น oversold

มันใช้งานอย่างไร:

RSI ให้สัญญาณแก่นักเทรดทางเทคนิคว่า โมเมนตัมของราคาเป็นขาขึ้นหรือขาลง คุณจะเห็นมันอยู่ใต้กราฟราคาสินทรัพย์

RSI chart

RSI Buy Signal คืออะไร?

พิจรณาเป็นสัญญาณ BUY ได้ หาก RSI เคลื่อนไหวต่ำกว่า 30  แนวคิดเบื้องหลังนี้คือสินทรัพย์ มีการ oversold และมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม การรีบาวด์จะเกิดขึ้นได้เร็วเพียงใด ขึ้นอยู่กับว่าสินทรัพย์เคลื่อนไหวอยู่ในแนวโน้มขาลงอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ ในกรณีนี้คุณควรรอสัญญาณยืนยันการเข้า BUY ก่อนที่จะลงมือ

ข้อดีและข้อเสียของการใช้ Relative Strength Index (RSI)

ข้อดี

  • ช่วยค้นหาระดับที่สำคัญของการกลับตัวของราคา 
  • มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อใช้ใน non-trending zone 
  • ง่ายต่อการเข้าใจและนำไปใช้
  • สามารถใช้เพื่อค้นหาการสูญเสียโมเมนตัม

ข้อเสีย 

  • อาจให้สัญญาณที่ผิดพลาดใน trending zone 
  • ไม่สนปริมาณโดยสิ้นเชิงระหว่างการกลับตัวที่สำคัญของราคา 

ไม่แนะนำให้ใช้ RSI เพียงอย่างเดียวเป็นสัญญาณในการวิเคราะห์ในการเข้าทำการเทรด เนื่องจากมีโอกาสผิดพลาดสูง ขึ้นอยู่กับบริบทของแผนภูมิโดยรวม ในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดให้คำนึงถึงการก่อตัวของแนวโน้มราคา รูปแบบแท่งเทียนต่างๆและข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

4. Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Moving average convergence divergence (MACD) เป็นแนวโน้มตามตัวบ่งชี้โมเมนตัม ที่แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคาหลักทรัพย์สัมพันธ์กับอีกค่าหนึ่งอย่างไร ในกราฟการซื้อขาย MACD จะแสดงค่าหลายเส้น:

  • เส้น MACD เป็นผลมาจากการลบ exponential moving average (EMA) ระหว่างระยะเวลา 26 และ 12 วัน 
  • เส้นสัญญาณเป็นผลมาจาก EMA 9 วันของ MACD

พล็อตลงบนชาร์ต เส้นสัญญาณสามารถทำให้เกิดสัญญาณ Buy หรือ Sell ได้ กฎพื้นฐานคือ Sell หรือ short เมื่อ MACD ข้ามใต้เส้นสัญญาณ และ Buy หรือ Long เมื่อเลื่อนขึ้นด้านบน

MACD เป็นที่นิยมใช้ในการแปลความหมายของตัดข้าม (crossovers), การแยก (divergences) และ การขึ้น / ลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นเมื่อมีการ Overbought หรือ Oversold.

มันใช้งานอย่างไร:

นอกเหนือจากการให้สัญญาณทางเทคนิคในการซื้อหรือขายแล้ว MACD ยังแสดงดังนี้:

  • ตลาด overbought หรือ oversold โดยขึ้นอยู่กับความเร็วของครอสโอเวอร์ที่เกิดขึ้น
  • การเคลื่อนไหวเป็นขาขึ้นหรือขาลงของราคา เป็นไปอย่างแข็งแกร่งหรืออ่อนแอ
  • ทิศทางของแนวโน้ม หรือความรุนแรงของราคาจะเปลี่ยนไป
  • โมเมนตัมล่าสุดของราคา อาจกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มพื้นฐาน

โดยทั่วไป MACD ช่วยให้นักเทรดสามารถระบุว่าเมื่อใดควรเข้า-ออกหรือ เพิ่มโพซิชั่นการซื้อขายของพวกเขา

MACD chart

MACD เป็นตัวบ่งชี้ที่เดินช้า เนื่องจากใช้ข้อมูลตามประวัติของการเคลื่อนไหวของราคาของหุ้น ซึ่งหมายความว่าจะต้องมีการ "ล่าช้า" ของราคา อย่างไรก็ตามเนื่องจากนักเทรดบางรายใช้ฮิสโตแกรม MACD เพื่อคาดการณ์เมื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลง แนวโน้ม จึงถูกมองว่าเป็นตัวบ่งชี้ชั้นแนวหน้า

สำหรับ Divergence, Divergence ขาขึ้น เกิดขึ้นเมื่อราคาทำวงสวิงต่ำลง ในขณะที่ตัวบ่งชี้กำลังทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น  Divergence ขาลง เกิดขึ้นในสถานการณ์ตรงข้ามที่เกิดขึ้นใน Divergence ขาขึ้น

ข้อดีและข้อเสียของการใช้  Moving Average Convergence Divergence (MACD)

ข้อดี 

  • ให้สัญญาณที่ชัดเจนว่าเมื่อใดควร Buy (crossover) และ Sell (divergence)
  • ใช้เป็นทั้งตัวบ่งชี้แนวโน้มและโมเมนตัม
  • ช่วยเพิ่มความชัดเจนในระหว่างการวิเคราะห์เมื่อใช้กับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ

ข้อเสีย

  • สามารถให้สัญญาณการกลับตัวของราคา ที่จะไม่ให้ผลลัพท์ในการกลับตัวที่มีนัยสำคัญ แต่เป็นเพียงการไซต์เวย์ หรือหยุดชั่วคราวของราคา 
  • อาจให้การวิเคราะห์แนวโน้มที่แม่นยำน้อยลง

MACD ให้สัญญาณการเทรดค่อนข้างบ่อย ในช่วงราคาปิดที่เกี่ยวข้องกัน ก่อนที่จะเกิดสัญญาณไซด์เวย์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียเล็กน้อยหลายครั้งติดต่อกัน

5. Average Directional Movement Index (ADX)

Average Directional Movement Index (ADX) เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ใช้ในการวัดความแข็งแกร่งโดยรวมของแนวโน้ม DX เป็นส่วนประกอบที่ใช้ในการคำนวณตัวบ่งชี้ ADX

ADX เป็นส่วนประกอบของระบบการเคลื่อนที่แบบกำหนดทิศทางที่ J. Welles Wilder Jr. ได้พัฒนาขึ้นด้วย ระบบพยายามระบุว่าราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางบวกหรือลบเพียงใด และแสดงโดยตัวบ่งชี้การเคลื่อนที่ในทิศทางบวก (DMI +) และตัวบ่งชี้การเคลื่อนไหวทิศทางเชิงลบ (DMI-) ตามลำดับ

ADX chart

มันใช้งานอย่างไร:

  • DX ใช้เพื่อวัดแนวโน้มของตลาด โดยมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 ยิ่งมีค่าสูงเท่าใดราคาตลาดก็จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่มันกำลังมุ่งไป แนวโน้มจะแข็งแกร่งหากค่า DX เพิ่มขึ้น และสเปรดระหว่าง DMI + และ DMI ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน
  • ADX ที่สูงกว่า 25 แสดงถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง
  • ADX ต่ำกว่า 20 แสดงว่าไม่มีแนวโน้ม
  • ADX ที่ลดลงจากค่าสูงอาจหมายถึงเทรนด์กำลังจะสิ้นสุดลง จำเป็นต้องมีการวินิจฉัยเพิ่มเติม เพื่อยืนยันว่าโพซิชั่นเทรดที่เปิดอยู่สามารถปิดได้
  • ADX ที่ลดลงบ่งชี้ว่าแนวโน้มปัจจุบันอ่อนตัวลง และตลาดเริ่มมีทิศทางที่กำลังมุ่งไปน้อยลง เนื่องจากแนวโน้มกำลังเปลี่ยนแปลง ขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเทรดด้วยระบบแนวโน้ม
  • ADX ที่เพิ่มขึ้น 4 หรือ 5 หน่วย หลังจากอยู่ในระดับต่ำเป็นเวลานาน อาจส่งสัญญาณถึงโอกาสในการเทรดของแนวโน้มหรือเทรนด์ปัจจุบันของราคา
  •  ADX ที่เพิ่มขึ้น บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มที่แข็งแกร่งขึ้นในตลาด
  • ค่าของ ADX มีแนวโน้มที่จะราบเรียบลงเมื่อเทรนด์เคลื่อนไหวในความลาดชันคงที่

ข้อดีและข้อเสียของการใช้ Average Directional Movement (ADX)

ข้อดี

  • สามารถวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มได้
  • กรองการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างช่วงระยะเวลาสะสม
  • สามารถระบุเงื่อนไขของการเกิดเทรนด์ในฟอเร็กซ์ 
  • ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับการเทรดแบบรายวันและแบบสวิงเทรด 
  •  สามารถแสดงข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนถึงความแข็งแกร่งของขาขึ้นและขาลงได้พร้อมกัน

ข้อเสีย

  • เป็นตัวบ่งชี้ที่วิ่งล่าช้า ตามหลังการเคลื่อนไหวของราคา
  • แสดงสัญญาณที่ผิดพลาดได้เมื่อใช้ในไทม์เฟรมที่สั้นลง
  • ต้องใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ เพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาอย่างเหมาะสม

เมื่อ ADX ปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลงไม่ได้หมายความว่าราคาสินทรัพย์จะเคลื่อนไหวพร้อมกันกับทิศทางของ ADX เนื่องจาก ADX ทั้งการปรับตัวสูงขึ้น และหรือหักหัวลง ลงบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งหรืออ่อนแอของเทรนด์ในทิศทางที่มันกำลังมุ่งไปเท่านั้น 

การใช้ตัวบ่งชี้ใด ๆ หรือหลายตัวร่วมกันจะทำให้การเทรด Forex มีความซับซ้อนน้อยลง คุณเพียงแค่ต้องตั้งกฎที่ชัดเจนว่า คุณจะใช้ตัวบ่งชี้เหล่านี้อย่างไรให้เป็นประโยชน์มากที่สุด

 

พร้อมที่จะขยายความมั่งคั่งของคุณในตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรือยัง? ไม่มีที่ไหนดีไปกว่าที่นี่กับเรา! เริ่มต้นการเทรดกับ Fullerton Markets วันนี้โดยเปิดบัญชี:

 

เปิดบัญชี

 

คุณอาจสนใจ: ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสกุลเงินต่างๆ และการพึ่งพาปัจจัยสำคัญของสกุลเงินและวิธีใช้สิ่งนี้เพื่อประโยชน์ในการทำกำไรของคุณ